我们可以用下面的例子来理解最优传输问题的提法:假设空间和都是美国的疆域,是某一年马铃薯的亩产率,在点,是当年每英亩出产马铃薯的吨数;是当年马铃薯的每英亩消耗率,在点,是当年每英亩消耗掉的马铃薯的吨数。美国政府需要制定一个马铃薯传输方案,,将马铃薯从生产地点运输到消费地点,使得全国达到供需平衡,即 ,同时使得总的传输代价最小。这恰恰就是最有传输问题。 蒙日提出的传输代价是距离,,数学分析相对困难。因此最优传输问题的理论发展一直停滞不前,岁月蹉跎了一百五十多年,直至1940年代。 康塔洛维奇的提法 蒙日的提法中,保测度的映射所构成的空间不具备紧性,这为问题的解决带来了本质的难度。1939年,俄罗斯数学家康塔洛维奇(Kantorovich)将传输映射(transportation map)推广为传输方案(transportation plan),从而巧妙地将问题转化,带来实质性的突破。 在蒙日的传输映射中,任意一点处生产的所有马铃薯,只能运送到唯一的像点。但是在实际生活中,一点处生产的马铃薯可以运送到多个像点,甚至是多个区域,这就是所谓的传输方案。换句话说,传输映射每点的像是一个点,开奖,传输方案每点的像是一个集合。 为了表达传输方案,康塔洛维奇在空间上定义了一个概率测度,代表点处生产的马铃薯有多少运送到了点。那么显然,处所生产的所有马铃薯为,点处所收到的所有马铃薯为。我们定义投影映射如下: , 那么如上边际概率条件可以表示为: 。 康塔洛维奇关于最优传输问题的提法如下:。 我们可以看到可容许概率测度的泛函空间是一个凸集合,关于的能量泛函是一个线性泛函,紧凸集合上的线性函数达到最大和最小值,如此,康塔洛维奇的最优传输方案的存在性得以保证。 康塔洛维奇将空间和表示成离散点集,和;将概率测度和离散成狄拉克测度,和; 同时将传输方案离散成狄拉克测度。这样,最优传输方案问题就被转换成经典的线性规划问题, 虽然理论上线性规划问题的复杂度为NP,实际中,我们可以用经典的单纯形法或者内点法快速解出。 鉴于最优传输问题的巨大经济价值,康塔洛维奇获得了1975年度的诺贝尔经济学奖。 对偶提法 康塔洛维奇的提法将最优传输问题转化成凸限制下的线性优化问题,这个问题存在对偶的提法。我们可以从对偶问题上看出更多的几何直觉。我们将边际概率测度的限制条件换种方式表达,考察下面的泛函: 这里是有界连续函数。显然,联合概率分布,则泛函值为0;否则,泛函值为。由此,康塔洛维奇问题可以等价表述为: 注意,在这里测度没有任何限制,其在总空间上的积分也可以不等于1。 在特定条件下,我们可以交换极小,极大算子,从而得到: 我们再考察后一项 如果在某一点处,成立严格的不等式:,我们取,则上式趋于。反之,如果,并且在某点处等号成立,则上式为0。由此,我们可以得到对偶问题的提法: , 这里是有界连续函数。 通常情况下,蒙日泛函,对偶泛函和康塔洛维奇泛函满足不等式, , 问题的核心在于:何时等号成立?何时最优传输方案称为最优传输映射? 勒让德变换-包络 对偶问题具有非常直观的几何洞察,为此我们先考察凸几何中的勒让德变换(Legendre transform)。 图9. 勒让德变换。 (责任编辑:本港台直播) |